All’inizio dell’avventura di Phantom Blade Zero è possibile scegliere tra tre diversi livelli di difficoltà:
- Wayfarer: è la difficoltà più accessibile, pensata per chi vuole concentrarsi sulla storia. I combattimenti sono meno impegnativi, ma richiedono comunque di utilizzare le meccaniche di gioco.
- Pathbreaker: rappresenta la difficoltà standard, con un equilibrio tra combattimenti impegnativi e libertà di sperimentare armi e strategie.
- Hellwalker: è la modalità più impegnativa disponibile inizialmente. I boss utilizzano un’intelligenza artificiale più avanzata, reagiscono alla distanza del giocatore, puniscono gli attacchi mancati e si adattano alle mosse ripetute.
Esiste poi una quarta modalità, chiamata 66 Days, che segue regole differenti e può essere scelta per una nuova partita solo dopo aver finito il gioco.